Pair Sammenheng Forex Trading

Bruke Valutakorrelasjoner til din fordel For å være en effektiv handelsmann, er det viktig å forstå hele porteføljens følsomhet overfor markedsvolatilitet. Dette er spesielt så når handel forex. Fordi valutaer er priset i par, er ikke enkeltparhandel helt uavhengig av de andre. Når du er klar over disse korrelasjonene og hvordan de endres, kan du bruke dem til å kontrollere eksponeringen av den totale porteføljen. (For en veiledning til alle ting forex, sjekk ut vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definere korrelasjon Grunnen til gjensidig avhengighet av valutapar er lett å se: Hvis du handlet det britiske pundet mot den japanske yenen (GBPJPY-paret) for eksempel handler du faktisk et derivat av GBPUSD - og USDJPY-parene, derfor må GBPJPY være noe korrelert med en om ikke begge disse andre valutaparene. Men gjensidig avhengighet mellom valutaer stammer fra mer enn det enkle faktum at de er parvis. Mens noen valutapar vil bevege seg i takt, kan andre valutapar bevege seg i motsatt retning, noe som i hovedsak er et resultat av mer komplekse krefter. Korrelasjon i finansverdenen er det statistiske forholdet mellom forholdet mellom to verdipapirer. Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og 1. En korrelasjon på 1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i samme retning 100 av tiden. En korrelasjon på -1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i motsatt retning 100 av tiden. En korrelasjon på null innebærer at forholdet mellom valutaparene er helt tilfeldig. Lese korrelasjonstabellen Med denne kunnskapen om korrelasjoner i tankene, kan vi se på følgende tabeller, som viser sammenhenger mellom de store valutaparene i løpet av februar 2010. Øverste tabell over viser at i løpet av februar måned (en måned) EURUSD og GBPUSD hadde en veldig sterk positiv korrelasjon på 0,95. Dette innebærer at når EURUSD samles, har GBPUSD også samles 95 av tiden. I løpet av de siste 6 månedene var korrelasjonen imidlertid svakere (0,66), men i de lange (1 år) årene har de to valutaparene fortsatt sterk sammenheng. Derimot hadde EURUSD og USDCHF en nesten perfekt negativ korrelasjon på -1,00. Dette innebærer at 100 av tiden, da EURUSD gjaldt, solgte USDCHF. Dette forholdet gjelder også over lengre perioder da korrelasjonsstallene forblir relativt stabile. Likevel forblir korrelasjoner ikke alltid stabile. Ta for eksempel USDCAD og USDCHF. Med en koeffisient på 0,95 hadde de en sterk positiv korrelasjon i løpet av det siste året, men forholdet forverret seg betydelig i februar 2010 av flere årsaker, blant annet oljeprisen og bankenes hawkishness. (For mer, se Bruke renteparametre til handel forex.) Korrelasjoner Endre Det er klart da korrelasjoner endrer seg, noe som gjør at korrelasjonskiftet blir enda viktigere. Sentiment og globale økonomiske faktorer er svært dynamiske og kan til og med endres på daglig basis. Sterke korrelasjoner i dag er kanskje ikke i tråd med den langsiktige korrelasjonen mellom to valutapar. Det er derfor veldig viktig å ta en titt på seksmåneders etterfølgende korrelasjon. Dette gir et tydeligere perspektiv på det gjennomsnittlige seks måneders forholdet mellom de to valutaparene, som har en tendens til å være mer nøyaktig. Korrelasjoner endres av ulike grunner, hvorav de vanligste inkluderer divergerende pengepolitikk, en viss valutapar s følsomhet for råvarepriser, samt unike økonomiske og politiske faktorer. Her er en tabell som viser de seks måneders etterfølgende korrelasjonene som EURUSD deler med andre par: Beregning av korrelasjoner selv Den beste måten å holde gjeldende på retningen og styrken av korrelasjonsparingene dine, er å beregne dem selv. Dette kan høres vanskelig, men det er faktisk ganske enkelt. For å beregne en enkel korrelasjon, bruk bare et regneark, som Microsoft Excel. Mange kartleggingspakker (selv noen gratis) lar deg laste ned historiske daglige valutapriser, som du deretter kan transportere til Excel. I Excel, bruk bare korrelasjonsfunksjonen, som er CORREL (område 1, område 2). Ettårs-, seks-, tre - og en-måneders tilbakemelding gir den mest omfattende oppfatningen av likhetene og forskjellene i korrelasjonen over tid, men du kan selv bestemme hvilken eller hvor mange av disse lesningene du vil analysere. Her er korrelasjonsberegningsprosessen vurdert trinnvis: 1. Få prisdataene for de to valutaparene dine, si at de er GBPUSD og USDJPY 2. Lag to individuelle kolonner, hver merket med ett av disse parene. Deretter fyller du i kolonnene med de siste daglige prisene som skjedde for hvert par i løpet av tidsperioden du analyserer. 3. På bunnen av kolonnen, i et tomt spor, skriv inn CORREL (4. Marker alle dataene i en av prissokkelene bør du få en rekke celler i formellboksen. 5. Skriv inn komma 6. Gjenta trinn 3-5 for den andre valutaen. 7. Lukk formelen slik at den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Tallet som er produsert representerer sammenhengen mellom de to valutaparene Selv om korrelasjoner endres, er det ikke nødvendig å oppdatere tallene hver dag, oppdatering en gang i noen uker eller i det minste en gang i måneden er generelt en god ide. Slik bruker du den til å håndtere eksponering Nå som du vet hvordan du skal beregne korrelasjoner, er det på tide å gå over hvordan du kan bruke dem til din fordel. Først kan de hjelpe deg med å unngå å skrive inn to posisjoner som avbryter hverandre, For eksempel ved å vite at EURUSD og USDCHF beveger seg i motsatt retning nær du vil se at det å ha en portefølje av lange EURUSD og lange USDCHF er det samme som å ha praktisk talt ingen posisjon - dette er sant fordi, som korrelasjonen indikerer, når EURUSD-samlingene, USDCHF vil gjennomgå en selloff. På den annen side, holder lang EURUSD og lang AUDUSD eller NZDUSD ligner på å fordoble seg på samme posisjon siden korrelasjonene er så sterke. (Lær mer i Forex: Wading Into Valutamarkedet.) Diversifisering er en annen faktor å vurdere. Siden EURUSD og AUDUSD-korrelasjonen tradisjonelt ikke er 100 positive, kan handelsmenn bruke disse to parene til å diversifisere risikoen noe, samtidig som de opprettholder en kjerne-retningsbestemt visning. For eksempel, for å uttrykke et bearish utsikt på USD, kan næringsdrivende, i stedet for å kjøpe to deler av EURUSD, kjøpe en mye av EURUSD og ett parti av AUDUSD. Den ufullkomne korrelasjonen mellom de to forskjellige valutaparene gir mulighet for mer diversifisering og marginalt lavere risiko. Videre har sentralbankene i Australia og Europa forskjellige pengepolitiske forstyrrelser, så i tilfelle en dollar-rally kan den australske dollaren være mindre påvirket enn euroen. eller vice versa. En forhandler kan også bruke forskjellige pip - eller punktverdier for sin fordel. La oss se på EURUSD og USDCHF igjen. De har en nesten perfekt negativ korrelasjon, men verdien av en pip-bevegelse i EURUSD er 10 for mange 100.000 enheter, mens verdien av en pipforskyvning i USDCHF er 9,24 for samme antall enheter. Dette innebærer at forhandlere kan bruke USDCHF til å sikre EURUSD-eksponering. Heres hvordan sikringen ville fungere: si en handelsmann hadde en portefølje av en kort EURUSD-masse på 100 000 enheter og en kort USDCHF-masse på 100 000 enheter. Når EURUSD øker med ti pips eller poeng, vil handelsmannen være ned 100 på stillingen. Men siden USDCHF beveger seg motsatt til EURUSD, vil den korte USDCHF-posisjonen være lønnsom, sannsynligvis flytte nær ti pips høyere, opp 92,40. Dette ville gjøre netto tap av porteføljen til -7,60 i stedet for -100. Selvfølgelig betyr denne sikringen også mindre fortjeneste i tilfelle en sterk EURUSD-salg. men i verste fall blir tapene relativt lavere. Uansett om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å være oppmerksom på sammenhengen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. Dette er kraftig kunnskap for alle profesjonelle handelsfolk som har mer enn ett valutapar i sine handelsregnskap. Slike kunnskaper hjelper handelsmenn, diversifiserer, sikrer eller dobler seg på fortjenesten. Bunnlinjen Å være en effektiv handelsmann er det viktig å forstå hvordan ulike valutapar beveger seg i forhold til hverandre, slik at forhandlere bedre kan forstå deres eksponering. Noen valutapar beveger seg i takt med hverandre, mens andre kan være polære motsetninger. Læring om valutakorrelasjon hjelper handelsmenn til å administrere sine porteføljer mer hensiktsmessig. Uansett handelsstrategien din, og om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å huske korrelasjonen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. (For mer, se vår Forex-veiledning.) Beta er et mål for volatiliteten eller systematisk risiko for en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Parhandel: Korrelasjonskorrelasjon er et begrep fra lineær regresjonsanalyse som beskriver styrken av forholdet mellom en avhengig variabel og en uavhengig variabel. Sentralt i parhandel er ideen om at hvis de to aksjene (eller andre instrumenter) er korrelerte nok, kan eventuelle endringer i korrelasjonen følges av en reversering til parens gjennomsnittlige trend, noe som skaper en gevinstmulighet. For eksempel er aksje A og lager B høyt korrelert. Hvis korrelasjonen svekkes midlertidig, lager A går opp og lager B går nedover et par, kan næringsdrivende utnytte denne avviken ved å kortslå aksje A (det overpresterende problemet) og gå lenge på lager B (det underpresterende problemet). Hvis aksjene går tilbake til statistisk gjennomsnitt, kan næringsdrivende profitere. 13 Betydningen av korrelasjon Korrelasjon måler forholdet mellom to instrumenter. Vi ser fra figur 1 at e-mini SampP 500 (ES, i rød) og e-mini Dow (YM, i grønn) terminkontrakter har priser som har en tendens til å bevege seg sammen, eller som er korrelerte. 13 Figur 1 Dette daglige diagrammet av ES og YM e-mini futures kontrakter viser at prisene har en tendens til å bevege seg sammen. Bilde opprettet med TradeStation. 13 13Remember, parhandlere prøver å: 13 Identifisere forhold mellom to instrumenter 13 Bestem forholdets retning og 13 Utfør handler basert på dataene som presenteres. 13 13 Sammenhengen mellom noen to variabler som avkastning eller historiske priser er et relativt statistisk mål for graden som disse variablene har en tendens til å bevege seg sammen. Korrelasjonskoeffisienten måler i hvilken grad verdier av en variabel er knyttet til verdiene til en annen. Verdiene av korrelasjonskoeffisienten varierer fra -1 til 1, hvor: 13 Perfekt negativ korrelasjon (-1) eksisterer når de to verdipapirene beveger seg i motsatt retning (dvs. aksje A beveger seg mens lager B beveger seg ned) 13 Perfekt positiv korrelasjon (1) eksisterer dersom de to verdipapirene flytter i perfekt sammenheng (dvs. lager A og lager B flyttes opp og ned på samme tid) og 13 Ingen korrelasjon (0) eksisterer dersom prisbevegelsene er helt tilfeldige (lager A og lager B går opp og ned tilfeldig). 13 -1 0 1 13 Perfekt negativ korrelasjon Ingen sammenheng Perfekt positiv korrelasjon 13 13 13 Parhandlere søker instrumenter hvis priser har en tendens til å bevege seg sammen med andre ord, hvis priser er korrelerte. I virkeligheten ville det være vanskelig (og svært usannsynlig) å oppnå vedvarende, perfekt positiv korrelasjon med to verdipapirer: det ville bety at prisene nøyaktig etterliknet hverandre. I stedet ser parhandlere etter verdipapirer med høy grad av korrelasjon slik at de kan prøve å tjene penger når prisene oppfører seg utenfor denne statistiske normen. Korrelasjoner på 0,8 eller høyere brukes ofte som referanse for parhandlere (en korrelasjon mindre enn 0,5 er generelt beskrevet som svak). Ideelt sett presenterer god korrelasjon over flere tidsrammer. 13 13 Hvorfor er korrelasjon viktig for parhandel Hvis de to instrumentene ikke var korrelert til å begynne med, kan enhver divergens og etterfølgende konvergens i pris generelt være mindre meningsfylt. Som et eksempel, kan vi vurdere en hovedvei langs en elv. Generelt følger veien veldig nært med elven. Av og til må veien avvike fra elven på grunn av terreng eller utvikling (sammenlignet med spredning i pris). Hver gang dette skjer, går veien til slutt til sin plass parallelt med elven. 13 13 I dette eksemplet har veien og elven et korrelert forhold. Hvis vi sammenligner elven med en annen nærliggende grusvei, men uten definerbar korrelasjon til elva (dvs. deres bevegelser er helt tilfeldige), ville det være ubrukelig å forutsi hvordan de to ville oppføre seg i forhold til hverandre. Den positive korrelasjonen mellom hovedveien og elven er imidlertid det som gjør det rimelig å forutse at hovedveien og elven til slutt vil gjenforenes. Den samme logikken gjelder for parhandel: Ved å identifisere korrelerte verdipapirer kan vi se etter perioder med divergens, forsøk å finne ut hvorfor prisen skiller seg og forsøker å tjene penger gjennom konvergens. 13 Merk: En annen tilnærming er å forsøke å tjene gjennom ytterligere divergens (referert til som divergenshandel). Her vil vi fokusere på strategier som forsøker å tjene gjennom konvergens, eller en reversering til den gjennomsnittlige (kjent som konvergenshandel). 13 Bestemmelse av korrelasjon 13 Det første trinnet i å finne egnede par er å lete etter verdipapirer som har noe til felles, og som handler med god likviditet og kan kortsluttes. På grunn av liknende markedsrisiko, konkurrerer selskaper innen samme sektor som naturlige potensielle par og er et godt sted å starte. Eksempler på potensielt korrelerte instrumenter kan omfatte par som: 13 Coca-Cola og Pepsi 13 Dell og Hewlett-Packard 13 Duke Energy og Allegheny Energy 13 E-mini SampP 500 og E-mini Dow 13 Exxon og Chevron 13 Lowes og Home Depot 13 McDonalds og Yum Brands 13 SampP 500 ETF og SPDR DJIA ETF. 13 13Nå må vi bestemme hvordan korrelert de er. Vi kan måle dette ved hjelp av en korrelasjonskoeffisient (beskrevet ovenfor), som reflekterer hvor godt de to verdipapirene er knyttet til hverandre. De spesifikke beregningene bak korrelasjonskoeffisienten er noe komplisert og faller utenfor omfanget av denne opplæringen, men handelsmenn har flere alternativer for å bestemme denne verdien: 13 De fleste handelsplattformer gir en type teknisk indikator som kan brukes på de to verdipapirene, utfører matte funksjoner automatisk og plotting resultatene på et pris diagram. 13 Handlere som ikke har tilgang til denne spesielle tekniske indikatoren, kan utføre en søkekorrelasjonskoeffisientkalkulator for å få tilgang til elektroniske verktøy som utfører beregningene. 13 Handlere kan angi prisdata i Excel og bruke CORREL-funksjonen til å utføre beregningene, som vist i Figur 2: 13 Figur 2 Excel kan brukes til å beregne en par korrelasjonskoeffisient. 13 13 Etter at korrelasjonskoeffisientene er bestemt, kan resultatene brukes som et filter for å finne parene som viser mest mulig potensial. 13 Prisforhold 13Når vi finner korrelerte par, kan vi avgjøre om forholdet er gjennomsnittlig tilbake, det vil si når prisen divergerer, vil den gå tilbake til sin statistiske norm. Vi kan etablere dette ved å tegne parforholdet. I likhet med korrelasjonskoeffisienten er de fleste handelsplatformene utstyrt med en teknisk indikator (kanskje oppkalt prisforhold eller spredningsforhold) som kan brukes på et diagram for å avgjøre prisforholdet mellom to instrumenter, noe som i hovedsak gir en synlig og numerisk representasjon av prisen av ett instrument divisjonert med prisen på den andre: 13 13Prisforhold Instrumentets pris A Instrumentets pris B 13 13Hvis handelsfolk ikke har tilgang til denne typen analyse i en handelsplattform, kan prisdata angis i Excel, som vist i figur 3: 13 Figur 3 Excel kan brukes til å beregne en parpris, eller spredning, forhold. 13 13Hvis vi legger til standardavvikslinjer, kan vi få innblikk i hvor langt unna den gjennomsnittlige prisenforholdet beveger seg. Standardavvik (beregnet som kvadratrot av varians) er et statistisk konsept som illustrerer hvordan et bestemt sett av priser er delt eller spredt rundt en gjennomsnittsverdi. En normal sannsynlighetsfordeling kan brukes til å beregne sannsynligheten for forekomst av et bestemt utfall i normalfordeling: 13 68,26 prosent av dataene vil falle innenfor - en standardavvik av gjennomsnittlig 13 95,44 prosent av dataene vil falle innenfor - to standardavvik av de gjennomsnittlige 13 99,74 prosent av dataene vil falle innenfor - tre standardavvik av gjennomsnittet. 13 13Applikasjon av disse dataene venter vi til prisforholdet divergerer x antall standardavvik, for eksempel - to standardavvik og angi en longshort-handel basert på informasjonen (antall standardavvik valgt er bestemt ved historisk analyse og optimalisering). Hvis paret vender tilbake til sin gjennomsnittlige trend, kan handelen være lønnsom. 13 Hendelser som utløser svakhet i korrelasjon 13 Når to instrumenter er svært korrelerte, kan enkelte hendelser forårsake en midlertidig svakhet i korrelasjon. Fordi mange faktorer som vil føre til prisbevegelser vil påvirke korrelerte par like (for eksempel Federal Reserve-kunngjøringer eller geopolitisk uro), er hendelser som utløser svakhet i korrelasjon generelt begrenset til ting som først og fremst påvirker bare ett av instrumentene. For eksempel kan divergens være et resultat av midlertidige endringer i tilbud og etterspørsel innen ett lager, for eksempel når en enkelt stor investor endrer posisjoner enten ved å kjøpe eller selge i en av verdipapirene representert i et par. 13 Merk: Alle amerikanske børsnoterte selskaper må varsle børsutvekslingen (for eksempel NYSE eller Nasdaq) om eventuelle bedriftsutviklinger som har potensial til å påvirke handelsaktiviteten i det aktuelle aksjemarkedet før offentliggjøring offentliggjøres. Eksempler på utvikling inkluderer: 13 Endringer relatert til selskapets økonomiske helse 13 Omstrukturering eller fusjoner 13 Vesentlig informasjon om sine produkter (enten positive eller negative) 13 Endringer i nøkkelhåndtering og 13 Juridiske eller regulatoriske problemer som kan påvirke selskapets makt til å drive virksomhet. 13 amerikanske børser har fullmakt til å utstede handel, midlertidig opphør av handelsaktivitet basert på evaluering av en kunngjøring. Generelt, jo mer sannsynlig kunngjøringen er å få effekten av aksjekursen, desto større er sannsynligheten for at utvekslingen vil kreve handel stoppe inntil nyheten blir formidlet til offentligheten. 13 Hvis en amerikansk børsnotert aksjekurs endres vesentlig innen en fem minutters periode, kan det bli utstedt en kortsiktig trading pause. En pause varer fem minutter med mindre det fortsatt er en betydelig ubalanse mellom sikkerhets - og salgsordrene etter den perioden. Prisbevegelsene som utløser en pause er: 13 10 prosent prisbevegelse for verdipapirer i SampP 500, Russell 1000 Index og noen børshandlede produkter 13 30 prosent prisbevegelse for andre aksjer prissatt 1 eller høyere eller 13 50 prosent prisbevegelse for andre aksjer som er priset under 1. 13 13Weakness kan også være forårsaket av interne utviklinger eller hendelser som skjer innenfor selskaper som fusjoner og oppkjøp, inntjeningsrapporter, utbytteendringer, utviklingsapplikasjon av nye produkter og skandale eller svindel. Spesielt hvis en intern hendelse er uventet, kan den involverte selskapets aksjekurs oppleve raske og dramatiske prisfluktuasjoner. Avhengig av arrangementet kan prisendringen være svært kortsiktig, eller det kan føre til en trendendring. 13OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 kapsel, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 kapsel 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 kapsel 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 cookie, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 kapsel 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 104210801076107710901100, 108210721082 1089108410771089109010801083108010891100 10741072108311021090108510991077 1087107210881099 108610901085108610891080109010771083110010851086 1076108810911075 10761088109110751072 105010721082 109510801090107210901100 1090107210731083108010941091 1042 108210721078107610861081 110310951077108110821077 1090107210731083108010941099 1089108610761077108810781080109010891103 10821086110110921092108010941080107710851090 108210861088108810771 0831103109410801080 10841077107810761091 10761074109110841103 107410721083110210901085109910841080 108710721088107210841080 (107410771088109010801082107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080) 10791072 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801081 108710771088108010861076 1074108810771084107710851080 (10751086108810801079108610851090107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080). 1057 1087108610841086109711001102 108910831077107610911102109710801093 108210721090107710751086108810801081 10841086107810851086 107310991089109010881086 108810721089109610801092108810861074107210901100 109010721073108310801095108510991077 10791085107210951077108510801103. 10541073108810721090108010901077 10741085108010841072108510801077, 109510901086 1085107210831080109510801077 1086109010881080109410721090107710831100108510861081 1082108610881088107710831103109410801080 108910741080107610771090107710831100108910901074109110771090 1086 1082108610881088107710831103109410801080 1076107410911093 10741072108311021090108510991093 108710721088 1074 108710881086109010801074108610871086108310861078108510991093 108510721087108810721074108310771085108011031093 (10851072108710881080108410771088, 10821086107510761072 1094107710851072 10861076108510861081 1087107210881099 1087108610741099109610721077109010891103, 1094107710851072 107610881091107510861081 1087108610851080107810721077109010891103, 1 080 10851072108610731086108810861090) 0,0-0,2 1050108610881088107710831103109410801103 1089 1091108810861074108510771084 10861090 10861095107710851100 1085108010791082108610751086 10761086 108510771079108510721095108010901077108311001085108610751086 0,2-0,4 105710831072107310721103, 108510801079108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 (10851077 10861095107710851100 107910851072109510801090107710831100108510721103) 0,4-0,7 105910841077108810771085108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,7-0,9 1057108010831100108510721103, 1074109910891086108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,9-1,0 10541095107710851100 1089108010831100108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 105010721082 10741099109510801089108311031102109010891103 108210861101109210921080109410801077108510901099 1082108610881088107710831103109410801080 10501086110110921092108010941080107710851090 1082108610881088107710831103109410801080 107610831103 1076107410911093 108610731084 10771085108510991093 108210911088108910861074 10741099109510801089108311031077109010891103 10871086 108910831077107610911102109710771081 1092108610881084109110831077: 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.How å bruke Valuta Korrelasjon i handelspartnere Så nå vet du hvilken valuta sammenheng er og hvordan du kan lese den av en fancy diagram. Men vi vedder på at du spekulerer på hvordan bruk av valutakorrelasjoner vil gjøre din handel mer vellykket. Hvorfor trenger du denne vidunderlige ferdigheten i Trader8217s verktøykasse? Det er flere grunner: 1. Eliminere kontraproduktiv handel Å bruke korrelasjoner kan hjelpe deg å holde deg utenfor stillinger som avbryter hver andre ut. Som forrige tabell og eksempel forklarer, vet vi at EURUSD og USDCHF beveger seg i motsatt retning 100. Å åpne en posisjon lenge EURUSD og lang USDCHF er da uanstrengt og noen ganger dyrt. I tillegg til å betale for spredningen to ganger, vil enhver bevegelse i prisen ta ett par og den andre ned. Vi vil at vårt harde arbeid skal lønne seg med noe 2. Utnytte overskudd 8230Og tap. Du har mulighet til å doble opp på stillinger for å maksimere fortjenesten. Igjen tar let8217s å se på 1 uke EURUSD og GBPUSD forholdet fra forrige eksempel. Disse to parene har en sterk positiv korrelasjon med GBPUSD følgende bak EURUSD, nesten trinnvis. Å åpne en lang posisjon for hvert par ville faktisk være som å ta EURUSD og doble posisjonen din. You8217d bruker i utgangspunktet bruk av innflytelse. Mucho profit hvis alt går rett og mye tap hvis ting går galt 3. Diversifisere risiko Forstå at korrelasjoner eksisterer også lar deg bruke forskjellige valutapar, men fremdeles utnytte ditt synspunkt. Snarere enn å handle et enkelt valutapar hele tiden, kan du spre risikoen på tvers av to par som beveger seg på samme måte. Velg par som har en sterk til veldig sterk korrelasjon (rundt 0,7). For eksempel har EURUSD og GBPUSD en tendens til å bevege seg sammen. Den ufullkomne korrelasjonen mellom disse to valutaparene gir deg muligheten til å diversifisere som bidrar til å redusere risikoen. Let8217s sier you8217re bullish på USD. I stedet for å åpne to korte stillinger på EURUSD, kan du korte en EURUSD og en kort GBPUSD som ville beskytte deg mot en viss risiko og diversifisere din generelle posisjon. I tilfelle at amerikanske dollar avtar, kan euroen bli påvirket i mindre grad enn pundet. 4. Sikringsrisiko Selv om sikring kan resultere i å realisere mindre fortjeneste, kan det også bidra til å minimere tap. Hvis du åpner en lang EURUSD-posisjon, og det begynner å gå mot deg, åpner du en liten lang posisjon i et par som beveger seg mot EURUSD, for eksempel USDCHF. Større tap avverget Du kan dra nytte av de ulike pipverdiene for hvert valutapar. For eksempel, mens EURUSD og USDCHF har en nesten perfekt -1,0 omvendt korrelasjon, er deres pipverdier forskjellige. Forutsatt at du handler 10 000 mini-varer, er en pip for EURUSD lik 1 og en pip for USDCHF tilsvarer 0,93. Hvis du kjøper en mini mye EURUSD, kan du HEDGE din handel ved å kjøpe en mini mye USDCHF. Hvis EURUSD faller 10 pips, vil du være nede 10. Men din USDCHF-handel vil være opp kl. 9.30. I stedet for å være ned 10, nå er du bare ned 0,70. Selv om sikring lyder som den største siden skiverbrød, har det noen ulemper. Hvis EURUSD møtes, er fortjenesten begrenset på grunn av tapene fra USDCHF-stillingen. Korrelasjonen kan også svekkes når som helst. Tenk deg om EURUSD faller 10 pips, og USDCHF går bare opp 5 pips, forblir flat eller heck, faller også Kontoen din vil bløde mer rød enn du vil like. Så vær forsiktig når du sikter 5. Bekreft breakouts og unngå fakeouts Du kan bruke valutakorrelasjoner for å bekrefte handelsinngang eller utgangssignaler. For eksempel ser EURUSD ut til å teste et betydelig støttenivå. Du observerer prishandlingen og ønsker å selge på en breakout til ulempen. Siden du vet, er EURUSD positivt korrelert med GBPUSD og negativt korrelert med USDCHF og USDJPY. Du kontrollerer om de tre andre parene flytter i samme størrelsesorden som EURUSD. Du oppdager at GBPUSD også handler nær et betydelig støttenivå, og både USDCHF og USDJPY handler nær viktige motstandsnivåer. Dette forteller deg at det siste trekket er amerikanske dollarrelaterte og bekrefter en mulig breakout for EURUSD siden de andre tre parene beveger seg på samme måte. Så du bestemmer deg for at du skal bytte pause når det oppstår. Nå antar at de tre andre parene ikke beveger seg i størrelsen som EURUSD. GBPUSD holder ikke fallende, USDJPY stiger ikke, og USDCHF er sidelengs. Dette er vanligvis et sterkt tegn på at EURUSD-nedgangen ikke er amerikanske dollarrelaterte og sannsynligvis drevet av noen slags negative EU-nyheter. Prisen kan faktisk handle under det viktigste støttenivået du har overvåket, men fordi de andre tre korrelerte parene aren8217t flytter i forhold til EURUSD, vil det være mangel på prisoppfølging og prisen kommer tilbake tilbake over støttenivået som resulterer i en feilmelding. Hvis du fortsatt vil bytte dette oppsettet, siden du ikke fikk 8220korrelasjonsbekreftelse8221 fra de andre parene, kan du spille det smart ved å redusere risikoen og handel med en mindre posisjonsstørrelse. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig